壹日壹测 | 期权真题测试(2)

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  昨天的10题父亲家应当邑觉得很骈杂吧,芜词不多说,皓天我们接着到来10题。

  1. 某投资者买进入5月期货合条约标价为284元,同时买进入5月份该期货看跌期权行权标价为290元,权利金为12元,该期权的损更加顶消点为( )元。

  A. 272

  B. 302

  C. 278

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  恢复案松析:C

  损更加顶消点为标注的物标价下跌到正好掩饰权利金顶出产的点位。故其损更加顶消点=实行标价-权利金,即损更加顶消点=290-12=278。

  2. 下列关于期权权利金和保障金的说法,正确的是( )。

  A. 买进方提交纳保障金,卖方提交纳保障金

  B. 买进方提交纳保障金,卖方顶付权利金

  C. 买进方顶付权利金,卖方顶付权利金

  D. 买进方顶付权利金,卖方提交纳保障金

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  恢复案松析:D

  期权买进卖买进方顶付权利金,不提交纳保障金;期权买进卖的卖方收受权利金,提交纳买进卖保障金。

  3. 期权依照买进方的权利习惯瓜分,分为( )。

  A. 实值、平值和虚值期权

  B. 看上涨期权、看跌期权

  C. 美式期权、欧式期权

  D. 期货期权、即兴货期权

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  恢复案松析:B

  期权依照买进方的权利习惯瓜分为看上涨期权和看跌期权。看上涨期权是指买进方拥有权在不到来某壹代间以特物标价买进入商定标注的物,而卖方需寻求实行相应工干的期权合条约。看跌期权是指买进方拥有权在不到来某壹代间以特物标价卖出产商定标注的物,而卖方需寻求实行相应工干的期权合条约。

  4. 关于期货期权持仓,以下描绘错误的是( )

  A. 某投资者的SR705C6700多头持仓不得不在届期日行权

  B. 某投资者的SR705P6700空头持仓能会被追加以保障金

  C. 某投资者的SR705C6700空头持仓在届期新来能被行权

  D. 某投资者的SR705P6700多头持仓内行权却用资产缺乏时,行权央寻求会被回绝。

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  恢复案松析:A

  豆粕和白糖期权的行权方法邑是美式行权,美式行权的买进方在合条约届期日及其之前任壹买进卖日均却行使权利。

  5. 假定豆粕期权限仓15000顺手,某客户当前持仓拥有且但拥有10000顺手M-1707-C-2700期权合条约买进持仓,下列关于2017年7月豆粕期权合条约的开仓行为,不会超越持仓限额的是( )

  A. 买进入2000顺手M-1707-C-2600,同时卖出产3001顺手M-1707-C-2700

  B. 卖出产5001顺手M-1707-P-2800

  C. 买进入5001顺手M-1707-C-2700

  D. 买进入2000顺手M-1707-C-2700,同时卖出产3001顺手M-1707-P-2900

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  恢复案松析:A

  匪期货公司会员和客户持拥局部某月份期权合条约中所拥有看上涨期权的买进持仓量和看跌期权的卖持仓量之和。看跌期权的买进持仓量和看上涨期权的卖持仓量之和,区别不得超越同阶段标注的期货合条约的单边持仓限额。题中某客户曾经持拥有看上涨多头10000顺手,B、C、D选项的买进入看上涨和卖出产看跌的建仓邑使得客户最末单边持仓尽和超越了15000顺手。

  6. 某投资者买进入开仓SR309C5000合条约10顺手后,于次日卖出产平仓该合条约4顺手,该投资者的持仓为( )

  A. 6顺手

  B. 12顺手

  C. 4顺手

  D. 14顺手

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  恢复案松析:A

  10顺手-4顺手=6顺手,故持仓为6顺手。

  7. 关于父亲商所的期权行权,以下说法错误的是( )

  A. 期权买进方却以央寻求对其相畅通买进卖编码下行权后的副向期货持仓终止对冲平仓,对冲数不超越行权得到的期货持仓量

  B. 若虚值期权买进方期望行权,无需提提交行权央寻求

  C. 若实值期权买进方期望僵持行权,需在规则时间内提提交行权央寻求

  D. 匪期货公司会员和客户却以央寻求对其相畅通买进卖编码下的副向期权持仓终止对冲平仓

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  恢复案松析:B

  松析微。

  8.在标注的期货合条约保障金规范不变的情景下,下列能追加以保障金的境地是( )

  A.买进入看跌期权,标注的期货合条约标价下跌

  B.买进入看上涨期权,标注的期货合条约标价下跌

  C.卖出产看跌期权,标注的期货合条约标价下跌

  D.卖出产看上涨期权,标注的期货合条约标价下跌

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  恢复案松析:D

  松析微。

  9.届期日结算时,下列关于郑商所、父亲商所关于满意资产环境的期权买进持仓的处理方法,表述正确的是( )

  A.行权标价父亲于当天标注的物收盘价的看跌期权持仓己触动行权

  B.行权标价小于当天标注的物结算价的看上涨期权持仓己触动行权

  C.行权标价父亲于当天标注的物结算价的看上涨期权持仓己触动行权

  D.行权标价小于当天标注的物结算价的看跌期权持仓己触动行权

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  恢复案松析:B

  届期日合市后,买进卖所终止如次处理:(1)行权标价小于当天标注的期货合条约结算标价看上涨期权持仓己触动央寻求行权;(2)行权标价父亲于当天标注的期货合条约结算标价的看跌期权持仓己触动央寻求行权。(3)其他期权持仓己触动僵持。期权买进方也却以吊销己触动央寻求行权,详细时间和方法由买进卖所另行颁布匹。

  10.壹个退届期日还拥有90天的M1305-P-3500期权,以后豆粕期货标价为3515元/吨,则该期权的Delta值最接近于()。

  A.0.5

  B.-0.5

  C.1

  D.-1

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  恢复案松析:B

  期权Delta值是权衡资产标价变募化时,期权标价的变募化程度。却以了松为期权对标注的物质产标价变募化的敏理性。看上涨期权的Delta值在0-1之间,当标注的物标价下跌时,期权标价下跌。当标注的物标价和行权标价相当时,看跌期权的Delta值为-0.5,看上涨期权的Delta值为0.5.

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